中文在线免费视频,欧美亚洲桃花综合,日本中文字幕在线视频站,欧美精品一区二区三区观

2023年紐約市立大學(xué)柏魯克分校金融工程碩士招生說(shuō)明會(huì )及專(zhuān)題講座

發(fā)布日期：2023-10-10 03:54    來(lái)源：

 

  2023年10月18日，Baruch MFE項目主任Dan Stefanica教授、Jim Gatheral教授、Tai-Ho Wang教授以及Rados Radoicic教授將舉辦招生說(shuō)明會(huì )及數量金融專(zhuān)題講座。招生說(shuō)明會(huì )除了為同學(xué)們提供項目最新的招生信息外，還將特別報告和解讀Baruch MFE中國學(xué)生的實(shí)習和就業(yè)數據。與會(huì )同學(xué)將與教授們交流申請信息，就讀Baruch MFE的學(xué)習規劃及職業(yè)發(fā)展經(jīng)驗，熱烈歡迎同學(xué)們的參與。

  同時(shí)，數量金融大師Gatheral教授將帶來(lái)一場(chǎng)在紐約和倫敦學(xué)界及業(yè)界獲得高度好評的專(zhuān)題講座——“Computing skew-stickiness”，期待同學(xué)們在現場(chǎng)中與Gatheral教授的零距離交流！

 

  本年度宣講會(huì )采用線(xiàn)上方式進(jìn)行，宣講會(huì )注冊信息： https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAld-mrpj4jE9fsSnnvcXJcVkXw3irzLD8K

  提交報名信息后，您將收到確認參會(huì )的電子郵件和在線(xiàn)會(huì )議鏈接。

 

日期：2023年10月18日星期三（北京時(shí)間）

安排：

2023年10月18日星期三晚上8-9點(diǎn)（北京時(shí)間）Jim Gatheral教授數量金融專(zhuān)題講座

講座提要：Empirically, implied volatility moves proportionally to the implied volatility skew; the constant of proportionality, the skew-stickiness ratio (SSR) is roughly independent of time to expiry.  We express the value of the SSR in terms of a diamond tree (the Bergomi-Guyon spot volatility autocorrelation functional). We give examples of explicit computations.

2023年10月18日星期三晚上9-10點(diǎn)（北京時(shí)間）Dan Stefanica教授作項目介紹和專(zhuān)題演講

講座內容：

① Baruch MFE項目課程簡(jiǎn)介

② 發(fā)布2022屆Baruch MFE項目中國學(xué)生實(shí)習和就業(yè)數據

③ 解讀2023年招生政策

④ 問(wèn)答環(huán)節

教授簡(jiǎn)介

Dan Stefanica

  Dan Stefanica教授擔任Baruch MFE項目主任二十年之久，不僅擁有資深的就業(yè)指導經(jīng)驗，還與華爾街所有金融機構保持著(zhù)長(cháng)期深厚的合作。多年來(lái)，Dan Stefanica教授做到了親自為項目的每一位學(xué)生和已畢業(yè)校友提供就業(yè)服務(wù)，量身定制職業(yè)規劃。Dan Stefanica教授著(zhù)有金融工程專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的經(jīng)典教程：A Linear Algebra Primer for Financial Engineering， A Primer for the Mathematics of Financial Engineering，150 Most Frequently Asked Questions on Quant Interviews。

Jim Gatheral

  Professor Gatheral擁有劍橋物理學(xué)博士學(xué)位，是世界級數量金融專(zhuān)家。其職業(yè)及研究經(jīng)歷涉及金融衍生品定價(jià)、風(fēng)險控制及交易優(yōu)化。在世界各大金融中心從事一線(xiàn)交易工作20余年，期間曾任美林銀行（Bank of America Merrill Lynch）董事經(jīng)理（Managing Director）達17年。同時(shí)，先后任教于紐約大學(xué)和紐約市立大學(xué)，從事金融工程領(lǐng)域的教學(xué)，目前重點(diǎn)研究領(lǐng)域為：隱含波動(dòng)率建模和市場(chǎng)微結構模型。Gatheral教授同時(shí)還是國際學(xué)術(shù)及業(yè)界交流研討會(huì )議中的常客。他的專(zhuān)著(zhù) The Volatility Surface: APractitioner's Guide 是數量金融領(lǐng)域的經(jīng)典之作。

Tai-Ho Wang

  Professor Wang多年來(lái)一直擔任項目申請的面試官，直接面對面與每一位申請學(xué)生“過(guò)招”。因此擁有豐富的面試經(jīng)驗，對申請學(xué)生的知識儲備、專(zhuān)業(yè)能力和邏輯溝通有精準的判斷。相信Professor Wang在這次招生說(shuō)明會(huì )上的“錦囊妙計”能夠幫助有意申請的同學(xué)。

Rados Radoicic

  Professor Rados Radoicic擁有麻省理工學(xué)院數學(xué)博士學(xué)位，是Baruch MFE項目最受歡迎的老師之一。Professor Rados Radoicic與Professor Dan Stenfanica和Professor Tai-Ho Wang合著(zhù)經(jīng)典面試書(shū)150 Most Frequently Asked Questions on Quant Interviews。