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NSD-Baruch MFE 2022年暑期夏令營(yíng)系列報道之五

發(fā)布日期：2022-09-27 09:59    來(lái)源：

       

2022年8月5日，NSD-Baruch MFE Summer Camp活動(dòng)開(kāi)始慢慢進(jìn)入尾聲，今天是夏令營(yíng)的第五天，也是倒數第二天，同時(shí)也是課業(yè)最為繁重但也最為充實(shí)的一天。今天又進(jìn)行了五個(gè)小時(shí)的學(xué)習，并且是五節不同的課程。

與以往一樣，第一節課是Giulio Trigila教授的機器學(xué)習概覽，前四天為我們介紹了機器學(xué)習的基礎內容，如線(xiàn)性回歸分析等。今天介紹機器學(xué)習的進(jìn)階內容，支持向量機（Support Vectors Machine），是一類(lèi)按照監督學(xué)習方式對數據進(jìn)行二元分類(lèi)的一種廣義線(xiàn)性分類(lèi)器，也是最廣泛運用于機器學(xué)習中的工具之一。

Guilio教授使用手寫(xiě)講義進(jìn)行授課，讓同學(xué)們體會(huì )到了數學(xué)課的精髓——手寫(xiě)的數學(xué)，才是最好的。本節課進(jìn)行了支持向量機的原理介紹與常見(jiàn)運用，聚類(lèi)算法，其原理為用直線(xiàn)或是超平面分割多維空間的點(diǎn)。課程的中途依然進(jìn)行了隨堂Quiz，來(lái)檢驗同學(xué)們的學(xué)習成果。

第二節課由畢業(yè)于哈佛大學(xué)，進(jìn)入華爾街打拼35年，先后擔任 Morgan Stanley 和Barclays CRO (Chief Risk Officer)的Ken Abbott教授為我們帶來(lái)了風(fēng)險管理的專(zhuān)業(yè)講座。Ken教授分別從機構的（Institutional）、統計的（Statistical）、方法論的（Methodological）、程序上的（Procedural）以及監管（Regulatory）五個(gè)角度分別介紹了風(fēng)險管理知識，不僅有風(fēng)險類(lèi)型的介紹，也介紹了應對措施或處理方法，啟發(fā)了同學(xué)們的思維。

Ken教授闡釋了一些交易中的核心認知，比如交易是無(wú)法規避所有風(fēng)險，切勿把風(fēng)險管理當做風(fēng)險規避，是否知道我們進(jìn)行的是什么交易？交易的必要性如何？是否與合適的人進(jìn)行交易？風(fēng)險與回報的比率是否合適？交易大概的預期是什么？這份交易有無(wú)保底措施等。

以及全方位考慮各種有關(guān)于風(fēng)險的因素，諸如政策變動(dòng)，國際關(guān)系等宏觀(guān)因素都是進(jìn)行交易的時(shí)候需要考慮的問(wèn)題。后續進(jìn)一步拓展了風(fēng)險管理的發(fā)展與進(jìn)步。

第三節課則是Ken和Dan帶來(lái)的，同學(xué)們很關(guān)心的就業(yè)相關(guān)課程（Networking and Job Search Workshop） 

許多工作搜尋技巧與思維認知能讓同學(xué)們收益匪淺，如Job Hunting Networking Skills，如何認知自己的技能，缺失什么？有什么優(yōu)勢？對行業(yè)的哪一分支有興趣？以及自己的理想是什么？Ken教授貼心的舉例了從事量化交易行業(yè)所需的技能，如DiffEQ,PDEs,回歸分析，時(shí)間序列分析，以及十分建議同學(xué)們拓展自己的案例儲備。

Ken教授也從就業(yè)市場(chǎng)端提供了需要思考的方向，比如想從事的職業(yè)當前的行業(yè)發(fā)展如何？趨勢如何？行業(yè)內部的規章制度，或是默認的不成文的規則是否可以接受？以及一些招聘技巧，如充分了解面試公司的發(fā)展背景，企業(yè)文化，甚至進(jìn)行充分的背調了解你的面試官，進(jìn)而可以通過(guò)這些舉措拉進(jìn)親近感。除去硬技術(shù)相關(guān)以及個(gè)體視角需要思考的問(wèn)題外，還有許多往往會(huì )被忽視的軟技能，如跨國交流的文化差異問(wèn)題、人際溝通技巧等。

第四節課由Zhaoyue Robert Wei老師為我們進(jìn)行算法交易的介紹，這一節課把前幾日機器學(xué)習所介紹的算法知識與行業(yè)實(shí)際應用串聯(lián)起來(lái)，打通理論與應用的橋梁，也介紹了一些進(jìn)階的模型，如市場(chǎng)的微觀(guān)結構等。

而在第五節課上課之時(shí)，已是北京時(shí)間晚上11點(diǎn)，但是課堂中的大家一點(diǎn)都不疲憊，因為本堂課有著(zhù)重量級嘉賓登場(chǎng)，來(lái)自世界頂級金融服務(wù)機構J.P.Morgan的Blyakman Yury X先生為我們進(jìn)行了相關(guān)行業(yè)介紹。

Blyakman Yury X先生分別從Desk Quant等角度為我們進(jìn)一步介紹了機器學(xué)習與算法，還有各種新的信息技術(shù)在量化交易中的應用，如大數據（Big Data）、機器學(xué)習（Machine Learning）、金融科技（Fintech）；也從乙方視角為我們介紹了一個(gè)成熟的項目落地的流程：從委托人到市場(chǎng)，再到交易員，隨后進(jìn)行模型分析，最后交付。

最后也繼續進(jìn)行了答疑環(huán)節，談及課程收獲時(shí)，Suyang同學(xué)說(shuō)，這是一段很棒的經(jīng)歷，不僅能夠學(xué)習算法理論知識，還能接觸到業(yè)界前沿，我的收獲很大。

最后，夏令營(yíng)的第五天課程也順利結束，今日的課程量較大且雜，但是同學(xué)們的求知欲依然旺盛，期待明天的閉營(yíng)儀式能給夏令營(yíng)劃上完美的句號！