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發(fā)布日期:2023-06-27 07:05 來(lái)源:
NSD-Baruch MFE Summer Camp
August 7–12,2023
The National School of Development at Peking University and the Baruch MFE Program are pleased to announce a one-week virtual Summer Camp, exclusive for NSD students and alumni, Peking University students and alumni, Tsinghua University students and alumni, in August 2023.
The NSD-Baruch MFE Summer Camp will include a summer Options Primer - Arbitrage and Trading course, Financial Industry talk series, and social activities with Baruch MFE Program alumni, students, and faculty.
Dates: August 7-12, 2023
Cost: ¥2,000
Summer Camp Program Components
Machine Learning for Finance mini-course: 5 sessions of 2 hours each. An overview of machine learning main concepts and the applications to finance of this area of AI.
What will you learn:
- Regression and Classification Trees: decision trees, bootstrap, random forests
- The curse of dimensionality
- Dimensionality reduction: SVD and PCA
- Support Vector Machines
- Intro to generative models
Options Trading and Arbitrage mini-course: 3 sessions of 2 hours each. The emphasis will be on arbitrage-free relationships and options trading strategies. Interview-style questions will be reviewed throughout the course.
What will you learn:
- Convexity of option prices. Convexity arbitrage
- Options trading strategies
- Implementing market views using options strategies
- Bull spreads, bear spreads, butterfly spreads, straddles, strangles
- Return enhancement strategies
Relative entropy-regularized robust optimal order execution: 1-hour technical presentation. An overview of how relative entropy regularization can be used to optimize order execution in a way that balances profit potential with risk management.
What will you learn:
- Principles of Relative Entropy
- Stochastic Differential Game
- Dynamic Programming and the Hamilton-Jacobi-Isaacs (HJI) Equation
- Linear-Quadratic Models with Gaussian Priors
- Analytical Solutions
Instructors:
Giulio Trigila, Baruch MFE Faculty
Tai-Ho Wang, Baruch MFE Faculty
Dan Stefanica, Baruch MFE Program Director
Ken Abbott, Baruch MFE Faculty
Certification: Successful completion of daily quizzes will be acknowledged with a Certificate of Completion.
2. Financial Industry Talk Series: virtual presentations from one buy-side and one sell-side top tier financial companies that are major employers of MFE graduates; students will learn about career opportunities for financial engineering graduates
3. Application information session & Mock Interview
4. Social activities: virtual meetings with Baruch MFE alumni working in the financial industry; with current Baruch MFE students from China talking about preparing for graduate studies and experience in the program; with Baruch MFE faculty discussing placement, curriculum, and admission interviews
NSD-Baruch MFE暑期項目
2023年8月7日-8月12日
紐約市立大學(xué)柏魯克學(xué)院金融工程項目(Baruch MFE)創(chuàng )立于2002年,是全美最頂尖的金融工程項目之一,該項目自創(chuàng )建以來(lái)始終保持同類(lèi)學(xué)科最優(yōu)就業(yè)率記錄(中國學(xué)生100%就業(yè)率)。Baruch MFE在專(zhuān)業(yè)學(xué)科信息網(wǎng)站QuantNet上已連續三年榮獲北美地區年度最佳金融數學(xué)/金融工程項目排名第一位。同時(shí),項目在業(yè)界權威網(wǎng)站RiskNet 2023年量化金融碩士指南中排名全球第一。
NSD-Baruch MFE暑期項目是由北京大學(xué)國家發(fā)展研究院與紐約市立大學(xué)柏魯克學(xué)院聯(lián)合組織的學(xué)術(shù)、職業(yè)與文化交流項目。該項目旨在為同學(xué)們整體性地介紹一套金融工程領(lǐng)域框架知識,提供一個(gè)與華爾街金融界高級管理人員和從業(yè)者交流、切磋、獲得啟迪的機會(huì )。同時(shí)給予美國的頂級金融機構一個(gè)了解項目學(xué)員專(zhuān)業(yè)素質(zhì)、求職愿景和文化背景的機會(huì ),進(jìn)而培養同學(xué)們與華爾街金融從業(yè)者的友誼和相互溝通能力。活動(dòng)主要涉及專(zhuān)業(yè)課程學(xué)習、企業(yè)參訪(fǎng)、職場(chǎng)交流等方面,為期6天。歡迎感興趣的同學(xué)積極申請。
項目時(shí)間:2023年8月7日-8月12日(8月7日-8月11日每天四小時(shí)7pm-11pm,8月12日兩小時(shí))
活動(dòng)方式:在線(xiàn)學(xué)習(暫定使用zoom平臺)
申請資格:國家發(fā)展研究院在讀學(xué)生和校友、北京大學(xué)其他院系在讀學(xué)生和校友、清華大學(xué)在讀學(xué)生和校友。
項目費用:¥2,000
申請方式:
1、報名鏈接:https://pkunsd.wjx.cn/vm/tnNjFPK.aspx
2、需要提前準備的資料:
1)中、英文簡(jiǎn)歷。合并為一個(gè)pdf文件。
2)證件照。jpg、jpeg格式。
3)中、英文成績(jì)單(加蓋教務(wù)章)。合并為一個(gè)pdf文件。
4)英語(yǔ)能力證明(大學(xué)英語(yǔ)四、六級或雅思、托福、GRE)。合并為一個(gè)pdf文件。
注意:按照【姓名+資料類(lèi)型】命名。例:承小澤 申請表、承小澤 成績(jì)單
申請日期:2023年6月26日(星期一)至7月21日(星期五)
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NSD-Baruch MFE暑期項目包含三個(gè)核心模塊:學(xué)習金融工程項目經(jīng)典課程,華爾街頂級金融機構在線(xiàn)互動(dòng),聯(lián)誼優(yōu)秀學(xué)子和職場(chǎng)精英。
一、學(xué)習金融工程項目經(jīng)典課程
針對相關(guān)專(zhuān)業(yè)學(xué)生的學(xué)習背景,項目開(kāi)設金融工程專(zhuān)業(yè)課程和研討會(huì )。
1. 課程內容(包括但不局限于):
金融機器學(xué)習(5節課):概述機器學(xué)習的主要概念以及人工智能在量化金融中的應用。
- Regression and Classification Trees 回歸和分類(lèi)樹(shù)
- The curse of dimensionality維數災難
- Dimensionality reduction: SVD and PCA 降維:奇異值分解和主成分分析
- Support Vector Machines 支持向量機
- Intro to generative models 生成模型簡(jiǎn)介
期權交易和套利(3節課)
- Convexity of option prices 期權價(jià)格的凸性
- Options trading strategies 期權交易策略
- Implementing market views using options strategies 使用期權策略表達市場(chǎng)觀(guān)點(diǎn)
- Convexity arbitrage 凸性套利
- Bull spreads, bear spreads, butterfly spreads, straddles, strangles 期權組合交易策略
- Return enhancement strategies 回報提升策略
相對熵正則化的穩健最優(yōu)訂單執行(1小時(shí)技術(shù)演示):概述如何使用相對熵正則化來(lái)優(yōu)化訂單執行,以 平衡利潤潛力和風(fēng)險管理。
- Principles of Relative Entropy 相對熵原理
- Stochastic Differential Game 隨機微分博弈
- IDynamic Programming and the Hamilton-Jacobi-Isaacs (HJI) Equation 動(dòng)態(tài)規劃和漢密爾頓-雅各比-艾薩克斯(HJI)方程
- Linear-Quadratic Models with Gaussian Priors 具有高斯先驗的線(xiàn)性二次模型
- Analytical Solutions
2. 授課教授
- Giulio Trigila, Baruch MFE Faculty
- Tai-Ho Wang, Baruch MFE Faculty
- Dan Stefanica, Baruch MFE Program Director
- Ken Abbott, Baruch MFE Faculty
3. 課程證書(shū):所有完成課后作業(yè)和結業(yè)考試的學(xué)員將獲得結業(yè)證書(shū),在結業(yè)考試中表現優(yōu)異的學(xué)員還將額外獲得榮譽(yù)證書(shū),作為學(xué)員將來(lái)繼續深造和進(jìn)入跨國公司的良好基礎。
二、參訪(fǎng)華爾街頂級金融機構
項目預計通過(guò)線(xiàn)上模式拜訪(fǎng)頂級投行和金融機構,學(xué)員零距離接觸華爾街高管和投行精英,深入了解世界金融中心的商業(yè)氛圍與企業(yè)文化,學(xué)習優(yōu)秀職場(chǎng)人士的經(jīng)驗和成功秘訣,為今后的職業(yè)發(fā)展開(kāi)啟廣闊的專(zhuān)業(yè)視角。
1. 線(xiàn)上拜訪(fǎng)頂級投行和知名對沖基金,參加高管見(jiàn)面會(huì ),了解金融機構組織構架,招聘錄用要求和所需專(zhuān)業(yè)知識儲備,獲知華爾街就業(yè)和實(shí)習機會(huì )。與從業(yè)人員進(jìn)行面對面交流互動(dòng),了解金融機構工作流程,聆聽(tīng)工作經(jīng)驗分享和職業(yè)規劃建議。
2. 暑期項目將特別邀請在以上金融機構中任職的北大校友來(lái)到交流會(huì )上分享珍貴的求學(xué)經(jīng)歷與職場(chǎng)感悟,為學(xué)員們未來(lái)的職業(yè)發(fā)展建立深厚的人脈,開(kāi)啟廣闊的視角。
三、聯(lián)誼優(yōu)秀學(xué)子和職場(chǎng)精英
項目將組織不同主題的在線(xiàn)社交聯(lián)誼,為同學(xué)們提供更多了解金融工程專(zhuān)業(yè)學(xué)習、就業(yè)和職場(chǎng)發(fā)展的機會(huì ),以建立深厚的業(yè)界網(wǎng)絡(luò )聯(lián)系。社交聯(lián)誼活動(dòng)包括:
1. 華爾街職場(chǎng)精英交流會(huì ):95%的Baruch MFE項目校友目前都就職于紐約、波士頓各大金融機構。項目將邀請在華爾街工作的優(yōu)秀校友帶來(lái)關(guān)于擇業(yè)、求職、面試、業(yè)內發(fā)展、綜合能力提升等各方面的職場(chǎng)培訓和職業(yè)規劃建議。
2. 申請指導&模擬面試:Baruch MFE項目的各位教授將指導大家如何在入學(xué)與求職申請中脫穎而出。項目中優(yōu)秀的中國學(xué)生與校友會(huì )在社交活動(dòng)中與同學(xué)們分享申請經(jīng)驗及學(xué)習感受。在模擬面試環(huán)節,Baruch MFE項目主任Dan Stefanica將為同學(xué)們安排正規的面試現場(chǎng)、面試流程,親自為參與的同學(xué)分析面試表現并提出改進(jìn)建議。
3. Baruch校友交流會(huì ):Baruch擁有全美最大的商學(xué)院,此外在藝術(shù)、科學(xué)、傳媒界也享有盛譽(yù)。項目將邀請遍布各行業(yè)的Baruch校友帶來(lái)豐富的職業(yè)發(fā)展經(jīng)驗和指導。同時(shí),由于Baruch MFE項目引進(jìn)大量金融業(yè)界高管進(jìn)行授課和就業(yè)指導,這些有著(zhù)豐富業(yè)界經(jīng)歷的老師們也會(huì )來(lái)到交流會(huì )現場(chǎng),為同學(xué)們帶來(lái)了最前沿的金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài),把課堂上的金融知識與當前金融環(huán)境聯(lián)系起來(lái),為同學(xué)們一一解惑。
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