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趙越
趙越

教育背景

北京大學(xué)國家發(fā)展研究院、北京大學(xué)數字金融研究中心博士后。2018年獲西安交通大學(xué)管理學(xué)博士學(xué)位。2013年受?chē)伊魧W(xué)基金資助到伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校經(jīng)濟系交流訪(fǎng)學(xué)一年。目前主要研究興趣為數字契約和高頻交易。

論文發(fā)表

Zhao Y, Wan D. Institutional High Frequency Trading and Price Discovery: Evidence from an Emerging Commodity Futures Market[J]. Journal of Futures Markets, 2018, 38(2): 243-270. https://doi.org/10.1002/fut.21888

工作論文

Asynchronism of Asymmetrically Informed Traders (with Difang Wan, Zhuo Huang, Yiping Huang)
——the 10th Financial Markets and Corporate Governance Conference, Sydney, Australia, 2019
——the 8th International Conference on Futures and Other Derivatives, Hangzhou, China, 2019

參與課題

基于金融契約及機制設計的中國金融衍生品交易市場(chǎng)自律監管的研究
(NSFC: 71173166)
基于動(dòng)態(tài)不完全契約的中國經(jīng)濟轉型期金融期貨市場(chǎng)風(fēng)險監控研究
(NSFC: 71373202)
基于前沿創(chuàng )新特點(diǎn)的新創(chuàng )企業(yè)漸進(jìn)式及互聯(lián)網(wǎng)融資契約設計研究
(NSFC: 71671138)

助教經(jīng)歷

工作實(shí)習

獎勵榮譽(yù)