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黃卓
黃卓
  • 電話(huà)：010-62751424
    電子郵件：zhuohuang@m.legalbrainz.com

教授簡(jiǎn)介

北京大學(xué)國家發(fā)展研究院長(cháng)聘副教授、發(fā)樹(shù)學(xué)者、北大國發(fā)院副院長(cháng)。目前還擔任北京大學(xué)數字金融研究中心常務(wù)副主任，北京大學(xué)計算與數字經(jīng)濟研究院副院長(cháng)，《經(jīng)濟學(xué)（季刊）》副主編，北京大學(xué)教學(xué)卓越獎獲得者。黃卓老師于2011年獲得斯坦福大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位，曾獲得斯坦福大學(xué)經(jīng)濟系“最佳博士生候選人論文獎”，研究成果發(fā)表在國際一流期刊如Journal of Econometrics, Journal of Applied Econometrics, Journal of Business & Economic Statistics,Journal of Empirical Finance, Journal of Financial Econometrics等和國內權威期刊《經(jīng)濟研究》、《經(jīng)濟學(xué)（季刊）》、《金融研究》、《管理科學(xué)學(xué)報》等，發(fā)表論文曾入選ESI全球經(jīng)濟學(xué)與商學(xué)領(lǐng)域前1%高被引論文。2014年獲得應用計量經(jīng)濟學(xué)領(lǐng)域的國際權威期刊Journal of Applied Econometrics的“Richard Stone最佳論文獎”，2015年獲得第七屆高等學(xué)校科學(xué)研究?jì)?yōu)秀成果獎（人文社會(huì )科學(xué)）論文類(lèi)二等獎， 2017年獲得北京大學(xué)“中國工商銀行經(jīng)濟學(xué)優(yōu)秀學(xué)者獎”，2018年起獲得“發(fā)樹(shù)學(xué)者”榮譽(yù)稱(chēng)號，2020年獲得北京大學(xué)“優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”稱(chēng)號。黃卓老師多次獲得國家自然科學(xué)基金、教育部和國家高端智庫科研項目資助。目前還擔任中國金融四十人論壇特邀研究員、中國衍生品青年論壇秘書(shū)長(cháng)、數字金融開(kāi)放研究計劃首任秘書(shū)長(cháng)、金融科技教育與研究50人論壇成員，2019年當選北京大學(xué)第七屆教職工代表大會(huì )代表。

  • 北大國發(fā)院經(jīng)濟學(xué)副教授（長(cháng)聘）、發(fā)樹(shù)學(xué)者、國發(fā)院副院長(cháng)、數字金融研究中心常務(wù)副主任
  • 數字經(jīng)濟與數字金融、金融計量、金融工程、綠色金融科技、經(jīng)濟不確定性
  • 金融計量學(xué)、 高級計量經(jīng)濟學(xué)、實(shí)證金融學(xué)、 期權期貨和衍生品市場(chǎng)、數字金融

學(xué)術(shù)論文

主要英文發(fā)表論文

Efficient Estimation of Multivariate Semi-nonparametric GARCH Filtered Copula Models (with Xiaohong Chen and Yanping Yi), Journal of Econometrics, Volume 222, Issue 1, Part B, May 2021.

The Effects of Economic Uncertainty on Financial Volatility: A Comprehensive Investigation (with Chen Tong, Tianyi Wang and Cong Zhang), Journal of Empirical Finance, Volume 73, September 2023.

Realized GARCH, CBOE VIX, and the Volatility Risk Premium (with Peter Reinhard Hansen, Chen Tong and Tianyi Wang), Journal of Financial Econometrics,Volume 22, Issue 1，2024.

FinTech Adoption and Rural Economic Development: Evidence from China, (Yulong Cai, Zhuo Huang, Xun Zhang),  Pacific Basin Finance Journal， Volume 83, February 2024.

The Road to Entrepreneurship: The Effect of China’s Broadband Infrastructure Construction(Zhuo Huang，Yunqing Tao, Qidi Zhang and YongweiYe),Economic Analysis and Policy, Volume 80, December 2023, Pages 1831-1847.

FinTech Adoption and the Effects of Economic Uncertainty on Household Consumption (Zhuo Huang, Ying Tan,Zi Yang and Xun Zhang ),China Economic Review, Volume 80, August 2023.

Option Pricing with Overnight and Intraday Volatility (Fang Liang, Lingshan Du and Zhuo Huang), Journal of Futures Markets ,Volume 43, Issue 11, 2023.

Financial Technology, Macroeconomic Uncertainty and Commercial Banks’ Proactive Risk-Taking in China (Fang Liang, Pu Zhao and Zhuo Huang), China Economic Quarterly International, Volume 3, Issue 2, June 2023.

Regional Digital Finance and Corporate Investment Efficiency in China (with Yunqing Tao, Xin Luo, Yongwei Ye and Tianyi Lei), Applied Economics, Volume 55, Issue 43, 2023.

Good Volatility, Bad Volatility and VIX Futures Pricing: Evidence from the Decomposition of VIX (with Chen Tong),Journal of Derivatives, November 2022.

Option Pricing with State Dependent Pricing Kernel (with Chen Tong and Peter Reinhard Hansen), Journal of Futures Markets, Volume 42, Issue 8, 2022.

Do VIX futures contribute to the valuation of VIX options? （with Chen Tong and Tianyi Wang), Journal of Futures Markets, Volume 42, Issue 9, 2022.

Do Realized Higher Moments Have Information Content? - VaR Forecasting Based on the Realized GARCH-RSRK Model (with Fang Liang, Tianyi Wang and Hong Yan), Economic Modelling, Volume 109, April 2022.

Pricing VIX Options with Realized Volatility (with Chen Tong) Journal of Futures Markets, Volume 41, Issue 8, 2021.

The Predictive Power of Macroeconomic Uncertainty for Commodity Futures Volatility (with Fang Liang and Chen Tong), International Review of Finance, Volume21, Issue3, 2021.

Asymmetric Correlation in Predicting Portfolio Returns (with Nianling Wang, Lijie Zhang and Yong Li),International Review of Finance, 2021, Volume21, Issue1, Pages 97-120.

Which Model for Option Valuation in China? Empirical Evidence from SSE 50 ETF Options (with Chen Tong and Tianyi Wang), Applied Economics, 2020, Volume 52, Number 17, 1866–1880.

Does Measurement Error Matter in Volatility Forecasting? Empirical Evidence from the Chinese Stock Market(with Yajing Wang, Fang Liang and Tianyi Wang), Economic Modelling. Volume 87, May 2020, Pages 148-157.

VIX Term Structure and VIX Futures Pricing with Realized Volatility (with Chen Tong and Tianyi Wang), Journal of Futures Markets, Volume 39, Issue 1，2019.

The Spillover of Macroeconomic Uncertainty between the U.S. and China (with Chen Tong, Han Qiu and Yan Shen), Economics Letters,Volume 171, October 2018.

Pricing the CBOE VIX Futures with the Heston-Nandi GARCH Model (with Tianyi Wang, Yiwen Shen and Yueting Jiang), Journal of Futures Markets, Vol 37, Issue 7, 2017.

Option Pricing with the Realized GARCH Model: An Analytical Approximation Approach (with Tianyi Wang and Peter Reinhard Hansen), Journal of Futures Markets, Volume 37, Issue 4, 2017.

Exponential GARCH Modeling with Realized Measures of Volatility (with Peter Reinhard Hansen),Journal of Business & Economic Statistics，Volume 34, Issue 2, 2016.

Modeling the Long Memory Volatility Using Realized Measures of Volatility (with Hao Liu and Tianyi Wang), Economic Modelling，Volume 52, January 2016.

Is There a Structural Change in the Persistence of WTI-Brent Oil Spreads in Post-2010? (with Wei Chen and Yanping Yi),Economic Modelling , Volume 50,November 2015 .

The Asset Management Industry in China: Its Past Performance and Future Prospects” (with Zhiwu Chen and Peng Xiong), Journal of Portfolio Management, Volume 41, No. 5, 2014.

Estimation of Extreme Value-at-Risk: An EVT Approach for Quantile GARCH Model, (with Yanping Yi and Xingdong Feng), Economics Letters, Volume 124, Issue 3, 2014.

Realized GARCH: A Joint Model of Returns and Realized Measures of Volatility (with Peter Reinhard Hansen and Howard Shek), Journal of Applied Econometrics, Vol. 27, No. 6, 2012.
Winner of the Richard Stone Best Paper Prize for the two years of 2012-2013 at Journal of Applied Econometrics
Thomson Reuters ESI Top 1% Highly Cited Paper
第七屆高等學(xué)校科學(xué)研究?jì)?yōu)秀成果獎（人文社會(huì )科學(xué)）二等獎

Ownership Restructuring, Marketization and Wealth Inequality in Urban China: 1995 and 2002 (with Xiaobin He), China & World Economy, Vol. 20, No. 5, 2012.


主要中文發(fā)表論文

智能制造、 人力資本升級與企業(yè)勞動(dòng)收入份額（黃卓、葉永衛、陶云清），《經(jīng)濟學(xué)（季刊）》，已錄用待發(fā)表。

市場(chǎng)情緒、話(huà)題集中度與系統性金融風(fēng)險——基于文本大數據的實(shí)證研究 （楊子暉、李東承 、王姝黛、黃卓合著(zhù)），《管理科學(xué)學(xué)報》，已錄用待發(fā)表。

經(jīng)濟不確定性、個(gè)體創(chuàng )業(yè)與創(chuàng )業(yè)機會(huì )不均等(楊紫、張勛、黃卓、譚瑩），《數量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究》，已接收待發(fā)表。

智能制造賦能企業(yè)投資效率了嗎？——基于中國智能制造試點(diǎn)示范項目的準自然試驗 （黃卓、陶云清、劉兆達、葉永衛 ），《管理科學(xué)學(xué)報》，已錄用待發(fā)表。

基于隔夜高頻信息和跳躍的期權定價(jià)模型 （梁方、杜靈珊、黃卓），《管理科學(xué)學(xué)報》，已接受待發(fā)表。

智能制造如何提升企業(yè)產(chǎn)能利用率——基于產(chǎn)消合一的視角（黃卓、陶云清，劉兆達、葉永衛），《管理世界》，2024年第5期。

信息基礎設施建設與企業(yè)創(chuàng )新（陶云清, 黃卓, 孔東民）,《世界經(jīng)濟文匯》, 2024年第1期。

國際沖擊下系統性風(fēng)險的影響因素與傳染渠道研究（與楊子暉、陳雨恬合著(zhù)），《經(jīng)濟研究》，2023年第1期。

政府欠款清理、 流動(dòng)性約束與民營(yíng)企業(yè)穩就業(yè)（葉永衛， 陶云清， 杜雨晴，黃 卓），《會(huì )計研究》，2023年第7期。

社會(huì )信用環(huán)境改善降低了企業(yè)違規嗎？——來(lái)自“中國社會(huì )信用體系建設”的證據 （黃卓、陶云清、王帥合著(zhù)），《金融研究》，2023年第5期。

數據商和第三方專(zhuān)業(yè)服務(wù)機構的培育動(dòng)力機制研究（黃卓、張曉冬合著(zhù)），《社會(huì )科學(xué)輯刊》，2023年第6期。

宏觀(guān)經(jīng)濟不確定性、金融科技與銀行主動(dòng)風(fēng)險承擔 （與梁方、趙璞合著(zhù)），《經(jīng)濟學(xué)（季刊）》，2022年第6期。
本文獲2022年“數字金融開(kāi)放研究計劃”先峰獎

數字經(jīng)濟與高質(zhì)量發(fā)展：機制與證據 （與李三希合著(zhù)），《經(jīng)濟學(xué)（季刊）》，2022年第5期。

?金融科技賦能綠色金融發(fā)展：機制、挑戰與對策建議 （與王萍萍合著(zhù)）,《社會(huì )科學(xué)輯刊》，2022年第5期。

“數字普惠金融在數字農業(yè)發(fā)展中的作用”（與王萍萍合著(zhù)），《農村經(jīng)濟問(wèn)題》，2022年第5期。

預測中國宏觀(guān)經(jīng)濟變量：專(zhuān)家與模型的組合預測 （與梁方、沈詩(shī)涵合著(zhù)），《金融研究》， 2021年第7期。

超主權數字貨幣的發(fā)展趨勢及潛在風(fēng)險（與李蒼舒合著(zhù)），《社會(huì )科學(xué)輯刊》，2021年第6期。

文本大數據分析在經(jīng)濟學(xué)和金融學(xué)中的應用：一個(gè)文獻綜述（與沈艷、陳赟合著(zhù)），《經(jīng)濟學(xué)（季刊）》，2019, Vol. 18(4): 1153-1186。入選《世界經(jīng)濟年鑒》“世界經(jīng)濟統計學(xué)2019年最佳中文論文TOP10”。

測量中國的金融不確定性：基于大數據的方法 (與邱晗、沈艷、童晨合著(zhù))，《金融研究》, 2018年第11期。

“中國的數字金融發(fā)展：現在與未來(lái)” ，（與黃益平合著(zhù)），《經(jīng)濟學(xué)（季刊）》， 2018年第4期。

“基于混頻數據抽樣的已實(shí)現波動(dòng)率長(cháng)記憶模型”（與王天一、劉浩合著(zhù)），《系統工程學(xué)報》，2018年第6期。

“關(guān)于我國風(fēng)電和光伏發(fā)電補貼缺口和大比例棄電問(wèn)題的研究”，北京大學(xué)國家發(fā)展研究院和人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院聯(lián)合課題組（課題組成員），《國際經(jīng)濟評論》，2018年第4期。

“經(jīng)濟不確定對金融市場(chǎng)的影響：一個(gè)文獻綜述”，（與童晨、梁方合著(zhù)）， 《金融科學(xué)》，2017年第2期。

“Gram-Charlier分布在動(dòng)態(tài)金融高階矩建模中的近似誤差”（與王天一、李超合著(zhù)），《數理統計與管理》，2017年第5期。

“動(dòng)態(tài)金融高階矩建模：基于Generalized-t分布和Gram-Charlier展開(kāi)分布的比較研究”（與李超合著(zhù)），《中國管理科學(xué)》，2015年第10期。

“Realized GAS-GARCH模型及其在VaR預測中的應用”（與王天一合著(zhù)）， 《管理科學(xué)學(xué)報》，2015年第5期。

“利用高頻數據預測滬深300指數波動(dòng)率——基于Realized GARCH模型的實(shí)證研究”，（與王天一、趙曉軍合著(zhù)），《世界經(jīng)濟文匯》，2014年第5期。

“中國股票市場(chǎng)的風(fēng)險收益關(guān)系研究——基于波動(dòng)率反饋和APARCH-NIG模型的新視角”（與王天一、劉浩合著(zhù)），《浙江社會(huì )科學(xué)》，2014年第10期。

“中國能源體制改革：有效的市場(chǎng)，有為的政府”，（與王敏、徐晉濤合著(zhù)），《國際經(jīng)濟評論》，2014年第4期。

“高頻農產(chǎn)品期貨波動(dòng)率和相關(guān)性預測：基于Realized Copula-DCC 模型的視角”，（與黃雯、王天一合著(zhù)），《浙江社會(huì )科學(xué)》，2013年第5期。

“空間經(jīng)濟學(xué)在中國，”（與梁琦合著(zhù)），《經(jīng)濟學(xué)季刊》，2012年第3期。

“高頻數據波動(dòng)率建模：基于厚尾分布的 Realized GARCH 模型，”（與王天一合著(zhù)），《數量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究》, 2012年第5期。

“基于高頻數據的波動(dòng)率建模及應用研究評述，”（與王天一合著(zhù)）， 《經(jīng)濟學(xué)動(dòng)態(tài)》， 2012年第3期。

“‘碳關(guān)稅’與貿易保護主義是一回事嗎？”《國際經(jīng)濟評論》 2011年第5期。《中國社會(huì )科學(xué)文摘》2012年第2期轉載。

“公司治理理論前沿綜述”，（與姚偉、郭磊合著(zhù)），《經(jīng)濟研究》 2003年第5期。


主要工作論文

論數字金融創(chuàng )新的系統性風(fēng)險溢價(jià)：基于商業(yè)銀行數字化轉型的研究（張堯、謝絢麗、黃卓*、馮冬發(fā)），返修。

結構性貨幣政策支持小微企業(yè)創(chuàng )新嗎？——基于中期借貸便利擔保品擴容的準自然實(shí)驗（余晶晶、黃卓*、孫莎）,工作論文。

出資人監管強化與高管機會(huì )主義減持（葉永衛、李瓊瓊、陶云清、黃卓），工作論文。

Digital Tax Enforcement and Corporate Abnormal Investment in China (Yongwei Ye, Yunqing Tao, Zhuo Huang and Nan Sun), working paper 2023.

Pricing VIX Futures and Options  with Good and Bad Volatility of Volatility (with Zhiyu Guo and Chen Tong), working paper 2023.

The Weekly Rhythm of Volatility (with Peter Reinhard Hansen and Fang Liang). working paper 2020.

Measuring China's Stock Market Sentiment（with Jia Li, Yun Chen, Yan Shen and Jingyi Wang), submitted.

Volatility During the Financial Crisis Through the Lens of High Frequency Data: A Realized GARCH Approach (with Denisa Banulescu, Peter ReinhardHansen and Marius Matei)，under revision.
——presentedon the Econometric Society 2015 World Congress in Montréal, Canada
——presented on the Eighth Annual SoFiE Conference in CREATES at Aarhus University, 2015
——presentedon the Tenth Annual SoFiE Conference in New York, 2017

數字金融發(fā)展對收入不平等的異質(zhì)性動(dòng)態(tài)影響 (梁方、黃卓、陳芃伊、孫振庭) ，已投稿。


已出版著(zhù)作和章節

《平臺經(jīng)濟通識》，黃益平、黃卓主編，北京大學(xué)平臺創(chuàng )新與治理課題組著(zhù)（本人為課題組主要成員），北京大學(xué)出版社，2023年。

《數字金融革命：中國經(jīng)驗及啟示》，黃益平、杜大偉主編（本人為課題組主要成員，負責其中一章的寫(xiě)作），北京大學(xué)出版社，2022年。

The Digital Financial Revolution in China, Edited by David Dollar and Yiping Huang, Brookings Press, 2022.（本人為課題組主要成員，負責其中一章的寫(xiě)作）

《平臺經(jīng)濟：創(chuàng )新、治理與繁榮》，黃益平主編、北京大學(xué)平臺經(jīng)濟創(chuàng )新與治理課題著(zhù) （本人為課題組主要成員，負責其中一章的寫(xiě)作），中信出版社，2022年。

《中國金融創(chuàng )新再出發(fā)》，《徑山報告》課題組（本人為課題組主要成員，參與其中一章的寫(xiě)作），中信出版社，2020年。

《數字金融的力量：為實(shí)體經(jīng)濟賦能》 （北京大學(xué)數字金融研究中心課題組著(zhù)， 黃卓主編），中國人民大學(xué)出版社 ， 2018年。

《互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代中國個(gè)人征信體系建設研究》，黃卓等著(zhù)，中國社會(huì )科學(xué)出版社，2018年。

《科技賦能：中國數字金融的商業(yè)實(shí)踐》 （謝絢麗主編，北京大學(xué)數字金融中心課題組著(zhù)(課題組成員)），中國人民大學(xué)出版社，2018年。

《金融科技的中國時(shí)代：數字金融12講》（黃卓、王海明、沈艷、謝絢麗合編），中國人民大學(xué)出版社，2017年。

《數字普惠金融的中國實(shí)踐》（北京大學(xué)數字金融研究中心課題組著(zhù)(課題組成員)），中國人民大學(xué)出版社， 2017年。

《互聯(lián)網(wǎng)金融12講》（黃益平、王海明、沈艷、黃卓合編），人民大學(xué)出版社，2016年。


主持課題

2023-2026 國家自科基金面上項目 “經(jīng)濟不確定性對金融波動(dòng)率建模和預測的影響：基于大數據和異質(zhì)性的研究視角”

2023-2026 湖南省2023年度十大技術(shù)攻關(guān)項目“算力網(wǎng)絡(luò )構建關(guān)鍵技術(shù)”的專(zhuān)項課題“算力網(wǎng)絡(luò )發(fā)展研究”

2022-2023 國家自然科學(xué)基金管理學(xué)部應急管理項目“ 數據要素市場(chǎng)參與者的培育機制及其政策研究”

2023 北京大學(xué)計算與數字經(jīng)濟研究院 “湖南數字經(jīng)濟發(fā)展報告2023”

2022 北京大學(xué)計算與數字經(jīng)濟研究院 “長(cháng)沙市數字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告”

2022 北京大學(xué)國家發(fā)展研究院校友基金課題“地緣沖突對原油、天然氣等大宗商品資產(chǎn)價(jià)格的影響”

2022 國家高端智庫立項課題 “系統性和區域性金融風(fēng)險早期識別和預警”

2022 企業(yè)委托課題 “新聞輿情文本分析工具在債券估值金融產(chǎn)品中的應用”

2021 國家高端智庫立項課題 “數字經(jīng)濟和數字金融稅”

2020-2021北京大學(xué)數字金融中心課題 “中國數字化財富管理研究”

2019 國家高端智庫立項課題 “普惠金融的數字基礎設施建設”

2018-2021黃益平教授主持的國家社科基金重大課題 （18ZDA091）子課題負責人 "數字普惠金融的創(chuàng )新、風(fēng)險與監管"

2017-2020 國家自然科學(xué)基金面上項目 “基于高頻金融數據的期權定價(jià)新模型: 理論和實(shí)證研究”

2018 北京大學(xué)數字金融研究中心課題 “智能投顧中的模型、技術(shù)和風(fēng)險研究”

2017 北京大學(xué)數字金融研究中心課題 “數字金融支持實(shí)體經(jīng)濟發(fā)展”

2015-2016 中國金融四十人論壇課題“互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代中國個(gè)人征信體系建設研究 ”

2012-2015 國家自然科學(xué)基金青年項目 “基于Realized GARCH框架的波動(dòng)率和相關(guān)性模型理論和應用研究”

2012-2014 教育部人文社會(huì )科學(xué)基金青年項目 “金融化和投機對國際油價(jià)的影響：基于行為金融學(xué)的視角”


學(xué)術(shù)期刊審稿

Journal of Econometrics
Journal of Applied Econometrics
Journal of Business & Economic Statistics
Journal of Financial Econometrics
Econometric Review
Journal of International Financial Markets, Institutions & Money
Journal of Multinational Financial Management
International Review of Finance
International Journal of Forecasting
International Journal of Finance and Economics
European Financial Management
European Journal of Finance
Economics Letters
Economic Modelling
Energy Economics
Energy Policy
Japanese Economic Review
Applied Economics
Empirical Economics
China & World Economy
Quantitative Finance
《經(jīng)濟研究》、《管理世界》、《經(jīng)濟學(xué)》（季刊）、《金融研究》、《國際經(jīng)濟評論》、《世界經(jīng)濟》、《管理科學(xué)學(xué)報》、《當代經(jīng)濟科學(xué)》等。

教授觀(guān)點(diǎn)